在交易中运用多种对冲策略模型将市场中的系统风险规避，专注于无风险套利、统计套利和动态套利，并避免直接面对金融资产的波动性风险，捕捉市场从无效到有效的利润，以谋取管理金融资产的绝对正收益。同时根据市场波动率调

整策略配置，使基金资产实现收益最大化，建立起穿越牛熊，与经济周期和市场

上涨下跌无关的正向收益组合，为投资者提供稳健绝对收益的资产配置选择。

  公司目前在二级市场上主打衍生品类策略，包括期现套利，跨期套利，ETF套利，分级基金套利，封闭式基金套利，可转债套利，指数事件套利，衍生品统计套利，量化阿尔法套利等，基于在境外市场积累的丰富经验，目前积极开发针对国内市场的期权波动率策略，量化股票池策略，指数阿尔法策略，全球混合套利等。